姿(Ti3)势(Wei4)重要吗,量化告诉你
2015-12-15 17:05:23 | 来源:新浪微博 | 投稿:浮云森林 | 编辑:小柯

原标题:姿(Ti3)势(Wei4)重要吗,量化告诉你

直觉告诉我们,创业板压制上证的时候基本无忧,而反过来就容易出幺蛾子

让我们来量化一下这个直觉

把问题具象化,从分时走势图上截取9:30,10:00,10:30,11:00,13:00,13:30,14:00,14:30这八个点,然后看这八个时间点创业板上证之间的强弱关系是否能决定收盘时(也就是15:00)创业板和上证之间的强弱关系,并分析如果根据这些强弱关系来操作,能否获得可观收益。

于是预告了2013年到2015年12月4号创业板指和上证指数的5分钟k线数据,一共707个交易日,然后提取出30分钟k线数据并导入excel

707个交易日当中,有358个交易日开盘时创业板比上证强,将将过半,而从十点开始,一直到收盘,平均下来接近有60%的时间创业板比上证强,而且从十点开始,往后的数据区别都不大,看图

似乎并没有什幺卵用

那幺往下看,如果某个时间点创业板或者上证较强,这种强势状态有多大机会能延续到收盘?

对于创业板来说,只要开盘比上证强,就有2/3的机会把这种强势延续到收盘,到十点如果依然强势,那延续到收盘的机会就扩大到接近80%,到下午两点就超过了90%

再看上证,几乎每个时间点都要差一些

光知道这个似乎还是不够,因为即使创业板一直比上证强,如果创业板也是节节败退,只是败的比上证少,那依旧是然并卵对不对?

那幺继续往下看

同样,创业板强势并走高的概率还是要比上证高,平均高5%左右,但是都没有高到让人可以无脑跟随操作的地步,难道我们整个分析就然并卵了吗?好忧伤!

不甘心的话让我们来做一个模拟吧,在某个时间点,创业板强就买创业板,上证强就买上证,计算到收盘的差价并累加

继续累加合成一张


哎哟不错哦!

不过,不走寻常路的你是否会想,我要是反过来会怎样?哪个弱买哪个?

似乎只要创业板指在上,即使手贱去买上证也有不错的收益啊,但当上证指数在上的时候如果还手贱去买创业板,那就真的是在作死了……创业板是唯一真神

所以,最终结论是?我也不知道呀……

附赠一个彩蛋,什幺时间段容易出现日内高点和日内低点?同样分析了707个交易日的数据

大跌眼镜吧?第一个30分钟和最后一个30分钟简直就是逆天的存在

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