原标题:TRF保证金制度 2月底实施
有鉴于汇率波动剧烈,金管会第三波严控TRF等复杂高风险商品措施明天起上路。不过,征提期初保证金和交易额度上限措施则于2月27日上路。
金融监督管理委员会修正“银行办理衍生性金融商品业务內部作业制度及程序管理办法”,月初完成管理办法预告程序。银行局局长詹庭祯表示,预计明天发文,第三波严控措施即日起上路。
第三波严控方案包含5大措施:1.专业法人资格条件,由总资产新台币5000万元拉高至1亿元;2.银行不得与自然人、非避险目的的一般法人交易;3.汇率类复杂性商品契约不得超过1年、比价或结算期数不得超过12期,损失上限为名目本金的3.6倍;4.征提2%期初保证金;5.银行核给客户的交易额度上限为客户可验证往来资力的2.5倍。
对于征提期初保证金,詹庭祯表示,只有美国以及台湾有采用期初保证金制度,该措施可以让客户注意风险控管。
以目前常见的契约名目本金100万美元、杠杆倍数2倍、征收2%期初保证金来计算,即客户未来承作TRF类的复杂高风险商品时,须先缴交新台币1500多万元的期初保证金。
且若承作1年期以上且隐含卖出选择权的汇率类衍生性商品时,期初保证金更将拉高至5%。
詹庭祯表示,有关征收期初保证金以及交易额度上限,两项措施会有一个月的缓冲期,即2月27日起上路,其余措施待发布后即日起上路。
同时,考量海外分行客户主要为境外客户以及在当地业务发展的公平竞争,TRF类商品的第三波严控措施,原则上不适用海外分行,不过,海外分行办理该商品须向金管会申报。
此外,近期人民币大幅波动,市场传出有客户以换约方式解缓卖压。詹庭祯强调,新措施上路后不能有换约的行为,银行不应以扩大额度或延长契约期限等方式,让客户以债养债继续办理新交易,以短期取得之权利金或利益弥补亏损,使客户未来可能承担更大部位风险。
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